Strategické a taktické rozdelenie investičných aktív ovplyvňuje dlhodobý výnos a riziko portfólia. Kľúčové sú strategická alokácia, taktické úpravy a presne definovaný investičný mandát (IPS) pre riadenie rizík a výnosov.
Značka: strategická a taktická alokácia
Strategická a taktická alokácia aktív: optimalizácia portfólia na dlhý a krátky termín
Strategická alokácia určuje dlhodobé rozdelenie aktív podľa cieľov a rizika, taktické úpravy využívajú trhové príležitosti. Kľúčové sú rizikové metriky, rôzne triedy aktív a modely optimalizácie portfólia na maximalizáciu výnosu pri kontrol